巴塞尔协议，资本管理，经济资本与商业银行全面风险管理
主讲：贾宏波老师
【课程目标】
1. 资本管理，资本充足与资本补充是银行经营管理的核心，通过本课程的学习，使学员理解从国际银行业通行的巴塞尔协议到中国监管机构对资本管理的相关要求，提升学员对资本管理的深入理解。
2. 分享巴塞尔协议III最终版的变化和TLAC的相关要求，以及有关经济资本与风险调整后回报率相关实践，使学员进一步理解其对银行业经营管理的影响。
3. 介绍全面风险管理相关理论与实践，增强学员对风险管理的理解与把控能力。
一、 巴塞尔协议与全球银行监管
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金融监管，资本管理，MPA与金融风险
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巴塞尔资本协议出台背景与演进主线
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巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
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巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
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巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔最终版）
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主要修改及其重要影响
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信用风险的计量与调整要点
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操作风险的计量与调整要点
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市场风险的计量与调整要点
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协议的修订对商业银行经营的影响：
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对公，零售，投资，表外，内部管理与考核等方面
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其他分享
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系统重要性金融机构管理
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监管演进的主线
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全球系统重要性银行与国内系统重要性银行
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总损失吸收能力(TLAC)及其监管要求
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从巴塞尔协议到TLAC的演进
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巴塞尔协议III与TLAC对比
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FSB：TLAC监管规则
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中国：TLAC监管规则
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国际金融机构TLAC补充途径
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国内金融机构TLAC的思考
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巴塞尔协议与全面风险管理
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当前中国商业银行的风险管理现状
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商业银行日常经营所面临的主要风险及其主要应对方法
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全面风险管理架构与基本要求
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深入理解风险偏好
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三道防线与内部审计
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分享：某银行的风险体系，三道防线，风险偏好与风险文化等
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公司治理与ESG
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其他分享
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其他分享
二、中国商业银行的资本管理与日常运营
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中国监管机构对商业银行监管的发展主线
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中国监管机构对商业银行资本的监管要求
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商业银行资本管理办法修订对商业银行资本管理的影响
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信用风险的计量与调整要点
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市场风险的计量与调整要点
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操作风险的计量与调整要点
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其他要点
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商业银行资本管理办法修订对商业银行日常经营的影响与应对
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对公业务方面
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零售业务方面
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房贷与信用卡方面
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表外业务方面
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同业方面
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投资业务方面
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其他分享
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中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践
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商业银行资本规划
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商业银行杠杆率要求
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商业银行压力测试
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其他分享
三、 商业银行资本与三大风险资产计量
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信用风险，内外部评级，违约概率，违约损失率与风险迁移
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金融资产风险分类与金融资产预期信用损失模型
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信用风险资本度量
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操作风险管理与资本度量
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市场风险的管理流程框架
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交易账户和银行账户
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资产负债管理与利率风险管理
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市场风险与交易对手信用风险
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市场风险与流动性风险
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其他分享
四、宏观审慎监管与MPA
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什么是双支柱，宏观审慎监管及其演进
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宏观审慎与系统性风险
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宏观审慎监管的框架和意图与政策要点
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宏观审慎监管现行考核内容
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其他分享
五、 经济资本
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什么是经济资本，监管资本与账面资本
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经济资本的主要用途：要点
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经济资本如何计量：理解RAROC，SVA/VA，ROTE 等
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如何将经济资本应用于商业银行的日常经营：不同银行的做法
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商业银行的ROA与ROE
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如何提升ROE与RAROC？
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其他分享
六、风险管理及其演进
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理解风险与风险管理
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风险管理的演进与发展
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金融科技对商业银行运营和风险管理的挑战
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未来商业银行发展
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其他分享
七、 当前的宏观金融运行
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中国的宏观金融结构与金融行业运行
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近期监管当机构的政策主线与监管思路
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近期防范和化解金融风险的一系列举措
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其他分享
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