当前宏观环境与形势下的商业银行全面风险管理
主讲：贾宏波
【课程目标】
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分析当前金融行业运行的环境与挑战，解读监管思路与监管主线
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学习金融机构全面风险管理的相关要求，分享国内外金融机构全面风险管理的实践做法
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通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，加深学员对商业银行风险及其管理方法的总体认识
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理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践
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通过案例分析，结合监管要求，提高学员对系统性风险及其相关性的认识
【课程大纲】
一、 商业银行全面风险管理的外部环境：监管思路与要点
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中国宏观金融结构与近期金融行业运行
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近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
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监管机构防范和化解金融风险的一系列举措
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近期金融行业监管重点政策要点
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各类中小银行重组与整合情况
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商业银行运行的主要挑战与中国商业银行业发展趋势
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其他分享
二、案例分享：国内商业银行风险事件
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包商银行案例的分析与解读
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事件背景与监管举措
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财务数据与运营数据分析
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事件的其他后续影响
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锦州银行案例的分析与解读
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事件背景与监管举措
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财务数据与运营数据分析
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事件的其他后续影响
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其他分享
三、风险与风险管理
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理解风险与风险管理
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风险管理的基本方法与流程
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金融机构风险管理的发展历程
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中国金融机构日常运营中面临的主要风险
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深入理解：风险与收益匹配的基本原理
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其他分享
四、金融机构的全面风险管理
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理解商业银行全面风险管理
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风险偏好，经营策略与风险限额
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风险偏好的制定
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全面风险管理与公司治理及其相关监管要求与考核评评估
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巴塞尔委员会关于有效的公司治理的基本原则
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内部控制与风险管理
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理解三道防线与内部审计
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国内与国外金融机构的典型风险管理架构
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国内与国外金融机构全面风险管理实践做法
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理解ESG与公司治理
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其他分享
五、信用风险及其管理
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信用风险：商业银行的最大风险来源
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信用风险的识别与评估方法
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集中度风险与大额风险暴露
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信用风险，信用评级，信用利差，风险迁移与映射Mapping and Migration
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信用风险与交易对手信用风险
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国内信用风险分析与管理的不足与思考
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信用风险度量的基本方法与信用风险资产
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实践：当前国内银行日常信用风险管理的一般方法
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实践：当前国外银行日常信用风险管理方法，流程与架构设置
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行业分析的一般方法
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现金流与流动性分析的一般做法
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如何做好贷前，贷中与贷后工作
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信用风险的压力测试：一般做法
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信用风险与风险模型
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信用风险管理：演进
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数字化时代对信用风险管理的影响
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其他分享
六、操作风险及其管理
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操作风险的定义与特点
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操作风险的主要影响因素
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操作风险的内部传导流程
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操作风险监管发展历程
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操作风险的内部管理工具与管理方法
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操作风险资本度量方法与巴塞尔协议的更新
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业务连续性BCP与外包管理
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其他分享
七、合规风险及其管理
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合规风险监管的发展历程与思路
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监管机构近期处罚情况汇总与分析
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各类银行业案件对银行从业人员的启示与思考
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合规风险的“新”领域：反洗钱，反恐融资与制裁合规
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理解合规创造价值
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合规风险与内部控制，内部审计
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合规风险管理与公司治理
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理解合规从高层做起，合规风险管理与合规文化建设
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案防管理与员工行为管理：国内外金融机构的一般实践做法
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如何做好合规风险管理要点：理论与实践
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其他分享
八、流动性风险及其管理
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流动性风险案例
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流动性风险，市场风险和系统性金融风险
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流动性风险的定义，来源与扩散
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流动性风险管理的一般方法
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资产负债管理ALM
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流动性风险管理实例：国有商业银行和跨国银行
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流动性风险的核心监管指标
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其他分享
九、市场风险及其管理
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市场风险案例
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市场风险的定义，涵盖与主要影响因素
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市场风险的管理流程框架
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理解交易账户和银行账户
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利率风险：利率风险的不同来源
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交易账户利率风险与银行账户利率风险
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市场风险与利率风险的基本管理工具
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市场风险与利率风险评估与管理
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风险价值VAR，久期，收益率曲线
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利率市场化：
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中国的利率市场化
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FTP
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分享：利率市场化下的西方商业银行运营
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市场风险管理实例
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回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比
十、宏观审慎监管
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双支柱，宏观审慎监管及其演进
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宏观审慎与系统性风险
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宏观审慎监管的框架和意图
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宏观审慎相关监管政策要点与主要考核内容
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其他分享
十一、资本管理
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资本管理与系统性风险
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巴塞尔协议与巴塞尔协议最终版本
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资本管理的监管框架：资本充足要求，资本构成及扣除项目
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我国商业银行常用的资本补充途径和实践
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理解经济资本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途
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理解TLAC与系统重要性银行
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资本管理实践：国内与国外金融机构
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其他分享
十二、总结与展望
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新时代对商业银行的挑战
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金融科技对商业银行风险管理的影响
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其他分享
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